Primeiro é necessário que você faça o download do programa
é um freeware bem leve.
link 01
link 02
link 03
essa versão roda também no vista, é a 2.3!

Depois de instalado, abra o programa e clica em JOIN

Deixe todos os arquivos a serem unidos, na mesma pasta, e clica em INPUT
Selecione a parte .001 do arquivo que você deseja unir e clique em abrir
Perceba na OUTPUT que a outra parte do arquivo aparece sozinha, pos isto é importante deixar todas as partes na mesma pasta e com o mesmo nome(somente diferenciando-se pela extensão .001, .002 etc). Então clique em START e aguarde o processo terminar.
Terminando o processo, existirá um novo arquivo com o mesmo nome das partes, que será união delas e pronto!
Bem fácil, espero que ajude!